DERS ADI

: FİNANSAL EKONOMETRİ MODELLERİ VE YORUMLAMA

DERECE PROGRAMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT 6042 FİNANSAL EKONOMETRİ MODELLERİ VE YORUMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

İktisat Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HAKAN KAHYAOĞLU

Dersi Alan Birimler

İktisat Doktora

Dersin Amacı

Finans, Finansal Ekonometri ve Makroekonomi üzerine araştırma yapacakların kullanacakları Temel Ekonometrik yöntem ve tekniklerin teorik alt yapısını öğretmek ve bu yapının üzerine uygulamalar yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yüksek frekanslı zaman serilerinin yapısını ve özelliklerini anlayabilme.
2   Oynaklık parametrelerinin tahminine yönelik temel bilgileri öğrenebilme
3   Elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
4   Doğrusal olamayan zaman serileri ile analiz yapabilme.
5   Alanla ilgili gelişmelerin nasıl izleneceğini ve doğrusal olmayan zaman serilerinin analizinde kullanılabilecek programları öğrenebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ekonometrik Yöntemlerin Finansal araçların Fiyatlarının analizi açısından önemi. Yüksek Sıklıklı (frekansl)ı ve Finansal zaman serilerinin özellikleri
2 Finans ve İstatistiksel Dağılımlar, ARMA Süreçlerive Modellemesi, Box Jenkins Yaklaşımı, ARMA Yapısı, Üstsel Düzeltmeli Modeller, Uygulamalar)
3 Oynaklık Tahminine Yönelik Yaklaşımlar (Farklı finansal araçların fiyatlarında ortaya çıkan oynaklıkların tahminine yaklaşımlar, Gecikmeli oynaklık modelleri: GARCH
4 Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH
5 Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH
6 Oynaklık Ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH.
7 Finansal Zaman Serileri Üzerinde Şokların etkileri ve varyantsa kırılmalar
8 Çok Değişkenli oynaklık Modelleri
9 Çok Değişkenli oynaklık Modelleri
10 ARA SINAV
11 Zaman Serilerinde Doğrusal Olmama Özelliği Ve Yeni Yaklaşımlar: Eşik ve Geçiş ile yapay sinir ağa yaklaşımları Markow Rejim Değişim Modelleri ve Zaman Göre Değişken Parametreli Modelleme Yaklaşımları
12 Doğrusal Olmayan Zaman Serilerine Yönelik Uygulamalar: Eşik ve Geçiş ile yapay ağa geçiş tahmin yöntemleri (uygulamalar ders için önerilen araçların dışındaki araçlarla da uygulanır) Zaman Serilerinde Kaotik ve Kaos; Uygulamalar
13 Doğrusal Olmayan Zaman serilerine yönelik eşbütünleşme analizleri
14 Doğrusal Olmayan Zaman serilerine yönelik eşbütünleşme analizleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Derste Konuların Takip Edileceği Ders Kitapları
Manfred, Gilli, , Dietmar Maringer, and Enrico Schumann. Numerical Methods and Optimization in Finance. Academic Press, 2011
Ruppert, David. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. Use R! Springer, 2010.
Tsay, Ruey, Analysis Of Financial Time Series, John Wiley & Sons, 2010.
Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge, 2008.
Yararlanılacak Ekonometrik Programlar
Eviews 7.2, Oxmetrics, Stata, R
Bu derste R programı kullanılacaktır.
Kitaplar
Laura, Chihara, and Tim Hesterberg. Mathematical Statistics with Resampling and R. Wiley, 2011.
Manfred, Gilli, , Dietmar Maringer, and Enrico Schumann. Numerical Methods and Optimization in Finance. Academic Press, 2011
Vasishth, Shravan and Michael Broe. The Foundations of Statistics: A Simulation-based Approach. Springer, 2010.
Muenchen, Robert A. and Joseph M. Hilbe. R for Stata Users. Statistics and Computing. Springer, 2010.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersin yöntemi uygulamalarının yapılmasını sağlayacak teorik alt yapının oluşturulmasına dönük olup, finansal ekonomi veya finans üzerine yapılacak araştırmalarda ilgili literatürün kullanılmasını sağlamak amacındadır. Bu nedenle ders uygulamaları farklı ekonometrik programlarlar kullanılarak uygulamaya dayalı yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hakan.kahyaoglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Ödev Hazırlama 1 30 30
Diğer (Okuma) 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 197

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.155
ÖK.2555555
ÖK.3555
ÖK.45555
ÖK.5555

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR
Telefon: +90(232) 412 12 12 - Faks: +90 (232) 464 81 35

Copyright 2015 DEÜ. BİD

ANASAYFA / ÜNİVERSİTE HAKKINDA / DERECE PROGRAMLARI / ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER / ULUSLARARASI İLİŞKİLER