DERS ADI

: STOKASTİK FİNANS

DERECE PROGRAMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT 6061 STOKASTİK FİNANS SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

İktisat Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MERT URAL

Dersi Alan Birimler

İktisat Doktora

Dersin Amacı

Finansal araçların değerlemesinde ve risk yönetiminde kullanılan fiyatlamaya yönelik yaklaşımların dayandığı matematik ile istatistiki yöntemlerin öğrenilmesini sağlamkatır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İstatistiki stokastik sürecin finans ve ekonomi açısından kullanımını anlayabilme
2   Finansal araçların fiyatlamasına yönelik yaklaşımları öğrenebilme
3   Risk yönetimine yönelik geliştirilen yaklaşımların modellemesini öğrenebilme
4   Finansal türev araçların üretilmesine yönelik olarak geliştirilen yaklaşımları kullanabilme
5   İktisadi açıdan stokastik süreçlerin analizini yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İstatistik ve Finans
2 Stokastik Süreçler
3 Stokastik süreçlerin Finansta kullanımına yönelik temel matematiksel yaklaşımlar
4 Black Scholes Denklemleri ve Çözümleri
5 Duyarlılıklar (greeks)
6 İstatistiksel Dağlımlar ve Finans
7 Monte Carlo Yöntemleri
8 Binom ve Trinominal yaklaşımlar ve Finans (Bu hafta dersin dışında bir gün arasınav yapılacaktır.)
9 Binom ve Trinominal yaklaşımlar ve Finans
10 Fark Denklemleri
11 Fark Denklemleri
12 Opsiyonlar ve üretilmesi
13 Amerikan tipi opsiyonlar
14 Getiri eğrisi, faiz vade yapısı, faize dayalı türev araçlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Evren BOLGÜN ve Barış AKÇAY, Risk Yönetimi, Scala Yayıncılık, Borsa Yönetim Dizisi 34, Ağustos 2003.
Ömer Önalan, Stokastik Süreçler, Avcıol Basımve Dağıtım., 2011
Mehmet Fuat Beyazıt, Stokastik Finans Analitik ve Nümerik Çözümler, 2011, Seçkin Yayıncılık
Steland Financial Statistics and Mathematical Finance: Methods, Models and Applications Wiley, 2012
Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi, A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures, Wiley,2011
Huu Tue Huynh, Van Son Lai, Issouf Soumare, Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB Programs, Wiley, 2008
Joerg Kienitz, Daniel Wetterau Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source, Wiley, 2011

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Yüzyüze ders anlatımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Kitap Okuma 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 27 27
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.15555555
ÖK.255
ÖK.3555
ÖK.45
ÖK.55

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR
Telefon: +90(232) 412 12 12 - Faks: +90 (232) 464 81 35

Copyright 2015 DEÜ. BİD

ANASAYFA / ÜNİVERSİTE HAKKINDA / DERECE PROGRAMLARI / ÖĞRENCİ İÇİN GENEL BİLGİLER / ULUSLARARASI İLİŞKİLER