Dokuz Eylül Üniversitesi Ders Katoloğu / Bilgi Paketi

Ders Bilgileri

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	D	U	L	AKTS
DBA 6375	FİNANSAL EKONOMETRİ	SEÇMELİ	3	0	0	8

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR PINAR EVRİM MANDACI

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Dersin amacı, ekonomi ve finans verilerini tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi modelleri bağlamında ele almaktır. Durağan ve durağan olmayan birim kökü olan zaman serileri, AR, MA, ARMA ve ARIMA modelleri, eşbütünleşme, hata düzeltme modelleri, VAR, nedensellik ve oynaklık modelleri ders kapsamındaki önemli konulardır. Bilgisayar kullanımı dersin bütüncül yönüdür. Öğrencilerden derste öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve beceri ışığında bir dönem projesi hazırlamaları beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1	Ekonomi ve finansla ilgili ham verileri toplayabilme, ve bu verileri istatistiki ve ekonometrik analizler için hazırlayabilme.
2	Veri oluşturma süreçleri bağlamında ekonometrik ve zaman serisi analizlerinin oluşturulmasının incelenebilmesi.
3	Finansal zaman serisi modelleri ile ilgili var olan problemlerin analiz edilerek bu sorunların çözülebilmesi için gerekli olan ekonometrik araçlara başvurabilme.
4	Analizlerin sonuçlarını iyi yorumlayabilme ve bu sonuçlar bağlamında çıkarsamalar yapılabilmesi.
5	Dönem projesi hazırlama sürecinde bağımsız olarak ampirik araştırmaların yapılabilmesini gösterebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta	Konular	Açıklama
1	Matematik ve İstatistik Tekrarı	Ders Notları
2	Zaman serisileri ve karakteristikleri	Ders Kitabı
3	Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
4	Doğrusal zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
5	Koşullu heteroskedastik modeller	Ders Kitabı
6	Koşullu heteroskedastik modeller	Ders Kitabı
7	Koşullu heteroskedastik modeller	Ders Kitabı
8	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
9	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
10	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
11	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı
12	Çok değişkenli zaman serisi analizi ve uygulamaları	Ders Kitabı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Ruey S. Tsay, Finansal Zaman Serisi Analizi, 2. Baskı, Willey, 2005
2. Ders notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatımı
2. Sınıfiçi tartışma
3. Dönem projesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO	KISA KOD	UZUN ADI	FORMUL
1	ARS	ARASINAV
2	YYS	YARIYIL SONU SINAVI
3	YYBN	YARIYIL SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4	BUT	BÜTÜNLEME
5	BUTBN	BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU	ARS * 0.40 + BUT* 0.60

*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenci gerekli istatistiksel ve zaman serisi ekonometrik araçlarını kullanarak bağımsız araştırma yapabilecektir.
2. Öğrenci varolan ekonometrik modellerle ilgili problemleri açıkça değerlendirebilecektir.
3. Öğrenci tahminleme amaçlarına yönelik olarak gerekli ekonometrik zaman serisi modelleri kurabilecektir.
4. Öğrenci ampirik sonuçları değerlendirebilecektir.
5. Öğrenci ampirik bulgular ışığında politika önerileri üretebilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri